Ищу Python-разработчика для развития ядра аналитической торговой системы (research-ориентированной).
Система уже существует: есть загрузка данных, Streamlit-интерфейс и базовый бэктестер с логикой условий И/ИЛИ. Задача — рефактор и расширение ядра до research-grade уровня, без платформенного и live-trading оверинжиниринга.
Задачи: - рефактор ядра бэктестинга; - бэктестинг как одиночных инструментов , так и пар (как синтетических инструментов), - batch-прогоны по списку тикеров; - стратегии как конфигурации (JSON): условия входа/выхода, параметры индикаторов; - архитектура с внешним реестром индикаторов; - оптимизация параметров через Optuna; - IS/OOS, пошаговая оптимизация; - Монте Карло на уровне сделок для оценки устойчивости.
Важно Проект исследовательский. Это не платформа; То есть не подразумевает live trading, брокеров, WebSockets и т.п.; Приоритет за методологией, корректностью и расширяемостью.
Требования: - уверенный Python (pandas, numpy); - опыт с бэктестингом / торговыми системами; - понимание look-ahead bias, overfitting, OOS; - аккуратная архитектура и воспроизводимость результатов.
Плюс: опыт с Optuna, research-инструментами, парным трейдингом.
